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Quasi-Likelihood Methoden zur Analyse von unabhängigen und abhängigen Beobachtungen

Hatzinger, Reinhold (1991) Quasi-Likelihood Methoden zur Analyse von unabhängigen und abhängigen Beobachtungen. Forschungsberichte / Institut für Statistik, 13. Department of Statistics and Mathematics, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna.

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Abstract

Ausgehend vom klassischen linearen Modell werden Regressionsmethoden für Datenstrukturen dargestellt, bei denen die Standardannahmen (Unabhängigkeit, normalverteilte Fehler und konstante Varianz) nicht erfüllt sind. Läßt man die Responsevariable aus einer Exponentialfamilie zu, so erhält man die Klasse generalisierter linearer Modelle (GLM) . Dies erlaubt, den Erwartungswert von verschiedensten stetigen und diskreten Responsevariablen (z .B. Anteile, Häufigkeiten, etc.) über eine fixe Kovariatenstruktur zu modellieren. Hebt man zusatzlich die Notwendigkeit auf, eine Verteilung aus Exponentialfamilien spezifizieren zu müssen, erhält man Quasi-Likelihood Modelle, bei denen nur mehr eine Beziehung zwischen Erwartungswert und Varianz festgelegt werden muß. Die Berücksichtigung einer Korrelationsstruktur führt zu verallgemeinerten Schätzgleichungen, d.h. es können auch Longitudinaldaten ohne besondere Verteilungsannahmen analysiert werden. Ziel der Arbeit ist es, diese Methoden und ihre statistischen Eigenschaften vorzustellen und anhand eines Beispiels (Überdispersion bei wiederholt gemessenen binomialen Anteilen) ihre Bedeutung in der biometrischen Praxis zu illustrieren. (Autorenref.)

Item Type: Paper
Keywords: Regressionsmethoden / Generalisierte lineare Modelle / Quasi Likelihood / Überdispersion / Verallgemeinerte Schätzgleichungen / Longitudinaldaten
Divisions: Departments > Finance, Accounting and Statistics > Statistics and Mathematics
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 11 Jul 2006 10:17
Last Modified: 23 Aug 2015 13:15
URI: http://epub.wu.ac.at/id/eprint/788

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